严平稳随机过程（Strictly Stationary Stochastic Process）是随机过程的一种特殊类型，它具有以下特性：
1. 时间平移不变性：对于任意的整数n，如果随机过程X(t)在时间区间[t, t+n]的分布与时间区间[t+n, t+2n]的分布相同，那么这个过程称为严平稳的。这意味着随机过程在任何时间点的统计特性都是相同的。
2. 统计特性不依赖于时间：严平稳随机过程的均值、方差、自协方差函数等统计特性不随时间变化。也就是说，这些统计特性在任何时间点都是相同的。
3. 各态历经性：严平稳随机过程具有各态历经性，即长时间观察的统计特性与任意时刻的统计特性相同。这意味着，如果对严平稳随机过程进行长时间观察，其统计特性将趋于稳定。
严平稳随机过程在信号处理、物理学、经济学等领域有着广泛的应用。例如，在信号处理中，严平稳随机过程常用于分析信号的统计特性，如功率谱密度等。
以下是一个严平稳随机过程的例子：
假设随机过程X(t)是均值为μ，方差为σ2的高斯白噪声过程，即X(t)~N(μ, σ2)，其中N(μ, σ2)表示均值为μ，方差为σ2的高斯分布。这个随机过程在任意时间点的分布都是相同的，因此它是严平稳的。
严平稳随机过程与弱平稳随机过程是不同的。弱平稳随机过程只要求统计特性不随时间变化，而严平稳随机过程则要求统计特性在任何时间点都是相同的。
